Прибыльная система на основе дивергенции

15.11.2011г. Внимание! Разработчик ищет новых инвесторов. Все предложения и вопросы присылайте по контактам.

20.01.2011г. За полтора месяца торгов на реальном счёте прибыль составила 27%.

1.12.2010г. Разработчик начинает торговать на инвесторских счетах вручную. Поэтому, эксперт больше не будет торговать на показательном счёте. Отчёт, соответственно, обновляться не будет.

13.11.2010г. +1476 пунктов. Это означает, что начиная торговать лотом в 10% от депозита, и увеличивая лот в два раза при удвоении депозита мы зарабатываем 195%, то есть увеличиваем депо почти в 3 раза! А наш же показательный демонстративный счёт торгует фиксированным маленьким (по сравнению с депозитом) лотом, так как его задача точно посчитать и продемонстрировать заработанные пункты.

06.11.2010г. С начала торгов прошло ровно 2 месяца. За последнюю неделю произошла серьёзная просадка. Я не разбираюсь в фундаментальных факторах, влияющих на рынок, но могу предположить, что последнюю неделю графики вели себя очень активно по причине того, что рынок ждал решения о вливании огромной суммы в экономику США, что может означать обесценивание доллара. К тому же на этой неделе было много важных заседаний центробанков. К такому развитию событий ,когда на рынке не спокойно, априори, мы были готовы. И в идеале, мы должны были отключить систему на этой неделе, чтобы избежать просадку, но работа на нашем демонстративном счёте должна проходить круглые сутки, чтобы показать как система справляется с неблагоприятными участками. Остаётся только радоваться, что балланс уменьшился всего на 180 пунктов, по сравнению с максимальным значением, который был ранее.

09.10.2010г. Прошёл ровно месяц с начала работы системы. Прибыль за месяц составила 790 пунктов.

Месяц был не самый удачный. Недавно посмотрел на график Евро\Доллар_Н4 и ужаснулся. Вот что там!

В аккурат именно с 7 сентября, именно с того дня когда система начала работать, начался сильный тренд и на целый месяц! Тоже самое можно увидеть и на многих других инструментах. И даже не смотря на такой сильный тренд наша противотрендовая система сделала минимальную ранее заявленную ожидаемую доходность - 800 пунктов. Это означает, что, торгуя лотом в 5% от депозита, депозит вырастает на 40%, а торгуя лотом в 10% от депозита, депозит вырастает на 80% в месяц. Ни на день не отключая систему от торгов, она сама справилась с неблагоприятным для неё участком! Я очень обрадовался, когда осознал, что система приобрела устойчивость. Годом ранее эта система бы не дала такую прибыль на таком участке. Но теперь наш эксперт оптимизирован и улучшен. Наш индикатор волатильности также очень хорошо справляется со своей задачей по фильтрации сделок.

Я очень рад, что эксперт справился и с тем периодом, когда проходили важные заседания центрбанков по всему миру. Мы могли бы отключить эксперта на пару дней перед заседанием ФОМС и перед решением ЕЦБ по процентой ставке и тогда мы бы смогли увеличить нашу прибыль ещё больше, обойдя неблагоприятные для нашей системы участки. Но даже не отключая систему всё складывается весьма не плохо.

Спасибо всем, кто приобретает мою систему. Думаю никто не останется без прибыли, если не мешать системе торговать. Считаю, что следующий месяц будет благоприятнее, так как важных глобальных новостей будет не так много как было в прошедшем.

[PS] Только что подумал, что если бы мы просто купили евро в начале тренда, а конце месяца его бы продали, то мы бы заработали 1200 пунктов. А система смогла заработать за это время 800 пунктов. Согласитесь, что это отличный результат, так как никто не знает где именно начнётся и закончится тренд и , соответсвенно, не в состоянии выжать из тренда 100% прибыли. Это говорит о том, что противотрендовая система выгоднее трендовой, так как тренды не всегда бывают, а откаты бывают всегда!

05.10.2010г. Изменения в системе пошли на пользу.

До этого были обнаружены 2 участка просадок. Второй участок произошёл в период ожидания заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), посвящённое экономическим вопросам и процентным ставкам, а также в период ожидания публикации решения по процентным ставкам Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Через несколько часов после заседания рынок стал стабилизироваться и график прибыльности по-тихоньку стал расти и вышел на стабильный рост.

Подробнее об этом недостатке системы было написано в разделе "Вопрос-Ответ".

25.09.2010г. Колличество инструментов, по которым торгует система, изменено. Теперь 10 инструментов, включая золото и серебро. Оптимизированы некоторые параметры.